Slovník · Fondy a ETF
SRI / SRRI
Synthetic Risk Indicator · Summary Risk Indicator · Rizikový ukazatel fondu
Povinný rizikový ukazatel fondu na škále 1–7, kde 1 znamená nejnižší a 7 nejvyšší riziko. Slouží k rychlé orientaci v rizikovosti produktu.
Starší SRRI vycházel zejména z historické volatility. Novější SRI v rámci PRIIPs KIDu pracuje šířeji a zahrnuje také kreditní riziko a stresové scénáře. Ukazatel je proto užitečný, ale zůstává zjednodušením.
SRI 3 neznamená, že produkt nemůže prodělat, a SRI 6 neznamená, že je automaticky nevhodný. Rozhoduje, komu je produkt určen, jaký má investor horizont, jakou část portfolia tvoří a zda klient rozumí typu rizika, které podstupuje.
Související pojmy