Slovník · Rizika a analýza
Monte Carlo simulace
MC simulace · Stochastická simulace · Pravděpodobnostní projekce · Monte Carlo
Metoda, která místo jedné předpovědi vytváří stovky až tisíce možných scénářů budoucího vývoje portfolia. Výsledkem není jedno číslo, ale pravděpodobnostní pásmo možných výsledků.
Monte Carlo simulace pomáhá ukázat, že budoucnost portfolia není přímka. I při stejném průměrném výnosu může pořadí dobrých a špatných let významně změnit výsledek, zvlášť pokud klient z portfolia průběžně vybírá rentu.
Ze scénářů se často zobrazují percentily, například P25, P50 a P75. P50 je medián, tedy prostřední scénář. P25 ukazuje opatrnější vývoj a P75 příznivější vývoj. Smyslem není tvářit se, že model zná budoucnost, ale lépe připravit plán na více realistických cest.
Související pojmy